监管部门对公募提五项风控要求:严控低流动性(2)
2018-09-19 19:38 澎湃新闻网
三是审慎开展基金估值,切实履行估值责任主体的职责。
通报称,基金管理人应切实落实估值第一责任人职责,加强对巨额赎回情形下基金估值业务的管理,恪尽职守,防止因估值未及时调整而发生“先赎占优”的情形。
当基金组合资产出现信用风险或流动性缺失时,基金管理人不能简单依赖第三方估值,在估值中应及时体现信用风险和流动性缺失的影响,并咨询会计师事务所意见。
四是建立完善巨额赎回情形的风险管控措施,做牢做实流动性风险管理工具使用机制。
通报认为,开放式基金发生巨额赎回时,基金管理人应按照《流动性风险管理规定》第二十一条的规定严格评估、审慎确认,相关决策流程应留痕,合规部门定期检查评估机制及执行情况。
管理人应明确延期办理巨额赎回、延缓支付赎回款项、估值调整等各类流动性风险管理工具的启动情形和实施流程,确保其可操作性;实际触发相关情形时,无正当理由不得放弃相关工具的使用,因无故放弃并导致风险事件或投资者利益受损的,监管机构将严肃追查问责。
五是落实主体责任,持续建立健全流动性风险防范与化解机制。
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